導語：銀行投資監(jiān)督系統(tǒng)架構研究與實現一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：以資管領域的托管人履行投資監(jiān)督職責為突破口，將區(qū)塊鏈的技術特點與投資監(jiān)督業(yè)務緊密結合，打造基于區(qū)塊鏈的投資監(jiān)督業(yè)務系統(tǒng)。借助于區(qū)塊鏈技術優(yōu)勢，該系統(tǒng)構建了可持續(xù)發(fā)展的投資監(jiān)督業(yè)務生態(tài)，進而可以實現銀行、基金、保險、證券及資產管理公司等機構之間投資監(jiān)督數據的可信、安全、高效傳遞，實現投資合規(guī)監(jiān)控、風險信息的共享與共識，提升業(yè)務處理自動化水平和效率，為客戶提供優(yōu)化的服務體驗。

關鍵詞：資管領域；投資監(jiān)督；區(qū)塊鏈

國家發(fā)改委、中央網信辦印發(fā)《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發(fā)展實施方案》，支持在具備條件的行業(yè)領域和企業(yè)范圍探索大數據、人工智能、云計算、5G、物聯網和區(qū)塊鏈等新一代數字技術應用和集成創(chuàng)新。作為核心技術自主創(chuàng)新的重要突破口，區(qū)塊鏈未來能夠給社會諸多方面帶來革命性變化，成為推動中國經濟發(fā)展的新動能，建設科技強國的新引擎。區(qū)塊鏈集成應用了點對點傳輸、共識機制、加密算法、智能合約等技術，具有去中心化、數據不可篡改和冗余性設計等特性，適用于多方共享、重復性強、交易鏈條長的金融場景。資管領域是金融行業(yè)的最大橫切面，涉及銀行、保險、基金、理財、信托、資產管理公司等各類金融機構。資管產品是資產管理人、金融產品、銷售渠道和投資者之間的連接者。資管業(yè)務的核心是管理價值和風險，其中管理價值的意義是對資產保值增值，管理風險的意義是資產的損失可能性控制在一定范圍內。投資管理人職責為對企業(yè)年金基金財產進行投資，及時基于區(qū)塊鏈技術底層的銀行投資監(jiān)督系統(tǒng)架構研究與實現郝建領(中國農業(yè)銀行研發(fā)中心，北京100073)與托管人核對企業(yè)年金基金會計核算和估值結果，定期向受托人和有關監(jiān)管部門提交投資管理報告[1]。銀行作為托管人負責存放資金、監(jiān)督資金運作是否合規(guī)。本文以資管領域的托管人履行投資監(jiān)督職責，基于區(qū)塊鏈平臺實現投資監(jiān)督應用場景為例進行研究與實現。

1基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督系統(tǒng)整體架構

本系統(tǒng)中銀行、基金、保險、證券及資產管理公司共同構建可信聯盟鏈，各機構均與區(qū)塊鏈平臺對接，實現投資監(jiān)督信息的數據上鏈、風控結果共享，系統(tǒng)的整體架構如圖1所示。該系統(tǒng)架構具有以下特征：(1)安全可信。借助數字證書完成接入機構身份認證，數據加密傳輸，關鍵信息多級加密，為投資監(jiān)督業(yè)務構建基于互聯網的安全對等網絡。(2)業(yè)務透明。借助區(qū)塊鏈的共享賬本，實現業(yè)務信息在參與機構之間快速同步、實時共享，提高業(yè)務處理全流程的透明度。(3)降低成本?；诨ヂ摼W的信息傳輸，節(jié)約專線費用，破除了直連壁壘，區(qū)塊鏈的接入必然形成新的接入標準，降低機構直連改造成本。(4)效率提升。借助智能合約的業(yè)務程序化提高了自動處理水平，提升參與機構共享已有風險成果，提高并行業(yè)務處理能力。(5)便于監(jiān)管。系統(tǒng)預留監(jiān)管節(jié)點為監(jiān)管機構的接入提供技術實現，促進業(yè)務操作規(guī)范化。

2應用架構設計與實現

區(qū)塊鏈作為可信價值網絡核心技術，相較于傳統(tǒng)的中心數據庫底層結構，擁有分布式記賬、非對稱加密、高效共識同步和不可篡改等一系列天然特性[2]?；谠摰讓咏Y構，本文構建了基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督的整體應用架構，詳見圖2。該應用架構的主要邏輯構件包括以下幾個部分：(1)后臺服務層包含區(qū)塊鏈節(jié)點、智能合約、消息隊列服務、緩存服務、數據庫服務、分布式數據協(xié)作網絡等[3]。區(qū)塊鏈節(jié)點不存儲各業(yè)務單位具體的交易數據，僅登記投資監(jiān)督風險信息。通過分布式數據協(xié)作網絡構建的數據交換應用所有涉及的數據哈希等元信息均存儲在區(qū)塊鏈上，機構間數據交換記錄也會實時存儲在區(qū)塊鏈上。此外，區(qū)塊鏈還承擔數據協(xié)作網絡之間數據交換的權限管控職能，為數據獲取頒發(fā)許可訪問令牌。(2)中臺服務層包括通用服務、賬戶服務、投資監(jiān)督服務、數據可視化服務和運行監(jiān)控服務。其中，投資監(jiān)督服務包括投資管理、持倉管理、產品管理、指標管理、風險管理和報告管理等功能模塊，是基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督應用系統(tǒng)的核心業(yè)務模塊。數據可視化服務提供了記錄節(jié)點信息、合約信息、區(qū)塊摘要及詳情、交易摘要及詳情內容。運行監(jiān)控服務實現交易統(tǒng)計、業(yè)務和服務的監(jiān)控及預警功能。(3)基金、保險、證券和資產管理公司分別部署自身應用系統(tǒng)，實現投資監(jiān)督應用系統(tǒng)的流程管理，包括產品管理、資訊管理、核算管理、估值對賬、債券買賣、投資監(jiān)督等業(yè)務模塊，對指標名稱、投資品種、警告閥值、違規(guī)閥值、驗證日期、處理意見進行設置和維護，實現產品設立、申請審批、投資業(yè)務品種的買賣、估值核算等環(huán)節(jié)。在投資監(jiān)督模塊，業(yè)務人員查看投資風險報告，進行組合資產配置追蹤和風險管理，如對投資方向、投資比例、資產配置[4]、被投資公司的風險情況、單個債券信用風險、信用品種集中度、信用違約事項進行監(jiān)督、預警，并通過API接口方式接入區(qū)塊鏈平臺，將投資監(jiān)督信息推送至聯盟鏈。(4)托管人在投資監(jiān)督模塊設定投資范圍、投資比例、投資禁止行為、交易對手方控制等內容，實現對成交單、交易過程和持倉等投資行為是否符合法律法規(guī)和客戶約定進行監(jiān)督控制。根據各業(yè)務單位的持倉數據和交易數據進行分析整理，得出投資及風險信息，與投資管理人推送的投資監(jiān)督數據進行核對，并將投資監(jiān)督信息處理結果推送至聯盟鏈。

3部署架構實現

基金、保險、證券和資產管理公司分別部署應用系統(tǒng)和數據庫，在內網連接到區(qū)塊鏈平臺?？鐧C構的區(qū)塊鏈平臺彼此之間實現鏈式互聯互通，節(jié)點安裝SuseLinux12sp2，使用leveldb數據庫，并采用密鑰協(xié)商技術ECDH，對傳輸層數據加密(SM4)，部分關鍵信息采用SM4加密保存，加密的密鑰進一步采用SM2進行加密，節(jié)點間采用HTTPS通信協(xié)議進行通信，詳見圖3。

4性能技術指標在投資監(jiān)督應用系統(tǒng)和區(qū)塊鏈節(jié)點

通過JMeter收集交易處理的性能指標，利用nmon監(jiān)控應用服務器、數據庫服務器和區(qū)塊鏈節(jié)點的資源使用指標，并通過應用日志分析了應用的運行情況，綜合分析了交易的性能表現情況。針對單交易基準、階梯、常量、混合、疲勞測試涉及了不同的測試場景。其中，推送場景540k文件在1至4個并發(fā)數的情況下，連續(xù)加壓30分鐘，2個區(qū)塊鏈節(jié)點的CPU利用率平均值和內存使用率呈現穩(wěn)步上升趨勢。輪詢場景時，并發(fā)數從10至200未見對內存使用率出現明顯增長，CPU利用率平均值從10至100出現明顯增長，100至200未見明顯增長，詳見圖4和圖5。

本套系統(tǒng)單個交易平均處理時間小于1s，業(yè)務高峰期不超過2s，吞吐量達到150TPS，最高并發(fā)數120用戶。從以上測試結果可以推斷出本文的系統(tǒng)架構實現中，區(qū)塊鏈節(jié)點具有良好的動態(tài)橫向擴展特性，可根據業(yè)務量增加情況動態(tài)擴展。5結論基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督系統(tǒng)，能夠滿足投資管理人的靈活擴展，對投資行為進行多視角的分析。農行和趣鏈公司在養(yǎng)老金領域已經落地成功案例，在該落地案例中，本系統(tǒng)可以根據年金組合、年金計劃內容，結合資訊數據、投資業(yè)務數據，分析生成投資監(jiān)督統(tǒng)計信息、風險信息。該落地案例證實了本文提出的基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督應用架構設計的有效性，也證明了資管領域參與機構利用區(qū)塊鏈技術實現金融產品流程再造的可行性。在金融系統(tǒng)的技術發(fā)展中，應該主動引導區(qū)塊鏈技術在資管領域的合理應用，不斷提升金融服務效率，降低服務成本。區(qū)塊鏈平臺公司也可以充分發(fā)揮標準的引領規(guī)范作用，統(tǒng)籌推動區(qū)塊鏈技術在系統(tǒng)架構、跨鏈通信、隱私保護等方面的標準規(guī)范建設，切實推進區(qū)塊鏈技術在資管領域的規(guī)范應用與可持續(xù)發(fā)展。

作者:郝建領 單位:中國農業(yè)銀行研發(fā)中心