導語：銀行投資監(jiān)督系統(tǒng)架構(gòu)研究與實現(xiàn)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：以資管領(lǐng)域的托管人履行投資監(jiān)督職責為突破口，將區(qū)塊鏈的技術(shù)特點與投資監(jiān)督業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，打造基于區(qū)塊鏈的投資監(jiān)督業(yè)務(wù)系統(tǒng)。借助于區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)勢，該系統(tǒng)構(gòu)建了可持續(xù)發(fā)展的投資監(jiān)督業(yè)務(wù)生態(tài)，進而可以實現(xiàn)銀行、基金、保險、證券及資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)之間投資監(jiān)督數(shù)據(jù)的可信、安全、高效傳遞，實現(xiàn)投資合規(guī)監(jiān)控、風險信息的共享與共識，提升業(yè)務(wù)處理自動化水平和效率，為客戶提供優(yōu)化的服務(wù)體驗。

關(guān)鍵詞：資管領(lǐng)域；投資監(jiān)督；區(qū)塊鏈

國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦印發(fā)《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，支持在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新。作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，區(qū)塊鏈未來能夠給社會諸多方面帶來革命性變化，成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的新動能，建設(shè)科技強國的新引擎。區(qū)塊鏈集成應(yīng)用了點對點傳輸、共識機制、加密算法、智能合約等技術(shù)，具有去中心化、數(shù)據(jù)不可篡改和冗余性設(shè)計等特性，適用于多方共享、重復性強、交易鏈條長的金融場景。資管領(lǐng)域是金融行業(yè)的最大橫切面，涉及銀行、保險、基金、理財、信托、資產(chǎn)管理公司等各類金融機構(gòu)。資管產(chǎn)品是資產(chǎn)管理人、金融產(chǎn)品、銷售渠道和投資者之間的連接者。資管業(yè)務(wù)的核心是管理價值和風險，其中管理價值的意義是對資產(chǎn)保值增值，管理風險的意義是資產(chǎn)的損失可能性控制在一定范圍內(nèi)。投資管理人職責為對企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行投資，及時基于區(qū)塊鏈技術(shù)底層的銀行投資監(jiān)督系統(tǒng)架構(gòu)研究與實現(xiàn)郝建領(lǐng)(中國農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心，北京100073)與托管人核對企業(yè)年金基金會計核算和估值結(jié)果，定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門提交投資管理報告[1]。銀行作為托管人負責存放資金、監(jiān)督資金運作是否合規(guī)。本文以資管領(lǐng)域的托管人履行投資監(jiān)督職責，基于區(qū)塊鏈平臺實現(xiàn)投資監(jiān)督應(yīng)用場景為例進行研究與實現(xiàn)。

1基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督系統(tǒng)整體架構(gòu)

本系統(tǒng)中銀行、基金、保險、證券及資產(chǎn)管理公司共同構(gòu)建可信聯(lián)盟鏈，各機構(gòu)均與區(qū)塊鏈平臺對接，實現(xiàn)投資監(jiān)督信息的數(shù)據(jù)上鏈、風控結(jié)果共享，系統(tǒng)的整體架構(gòu)如圖1所示。該系統(tǒng)架構(gòu)具有以下特征：(1)安全可信。借助數(shù)字證書完成接入機構(gòu)身份認證，數(shù)據(jù)加密傳輸，關(guān)鍵信息多級加密，為投資監(jiān)督業(yè)務(wù)構(gòu)建基于互聯(lián)網(wǎng)的安全對等網(wǎng)絡(luò)。(2)業(yè)務(wù)透明。借助區(qū)塊鏈的共享賬本，實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息在參與機構(gòu)之間快速同步、實時共享，提高業(yè)務(wù)處理全流程的透明度。(3)降低成本?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的信息傳輸，節(jié)約專線費用，破除了直連壁壘，區(qū)塊鏈的接入必然形成新的接入標準，降低機構(gòu)直連改造成本。(4)效率提升。借助智能合約的業(yè)務(wù)程序化提高了自動處理水平，提升參與機構(gòu)共享已有風險成果，提高并行業(yè)務(wù)處理能力。(5)便于監(jiān)管。系統(tǒng)預(yù)留監(jiān)管節(jié)點為監(jiān)管機構(gòu)的接入提供技術(shù)實現(xiàn)，促進業(yè)務(wù)操作規(guī)范化。

2應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計與實現(xiàn)

區(qū)塊鏈作為可信價值網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)，相較于傳統(tǒng)的中心數(shù)據(jù)庫底層結(jié)構(gòu)，擁有分布式記賬、非對稱加密、高效共識同步和不可篡改等一系列天然特性[2]?；谠摰讓咏Y(jié)構(gòu)，本文構(gòu)建了基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督的整體應(yīng)用架構(gòu)，詳見圖2。該應(yīng)用架構(gòu)的主要邏輯構(gòu)件包括以下幾個部分：(1)后臺服務(wù)層包含區(qū)塊鏈節(jié)點、智能合約、消息隊列服務(wù)、緩存服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、分布式數(shù)據(jù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)等[3]。區(qū)塊鏈節(jié)點不存儲各業(yè)務(wù)單位具體的交易數(shù)據(jù)，僅登記投資監(jiān)督風險信息。通過分布式數(shù)據(jù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的數(shù)據(jù)交換應(yīng)用所有涉及的數(shù)據(jù)哈希等元信息均存儲在區(qū)塊鏈上，機構(gòu)間數(shù)據(jù)交換記錄也會實時存儲在區(qū)塊鏈上。此外，區(qū)塊鏈還承擔數(shù)據(jù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)之間數(shù)據(jù)交換的權(quán)限管控職能，為數(shù)據(jù)獲取頒發(fā)許可訪問令牌。(2)中臺服務(wù)層包括通用服務(wù)、賬戶服務(wù)、投資監(jiān)督服務(wù)、數(shù)據(jù)可視化服務(wù)和運行監(jiān)控服務(wù)。其中，投資監(jiān)督服務(wù)包括投資管理、持倉管理、產(chǎn)品管理、指標管理、風險管理和報告管理等功能模塊，是基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督應(yīng)用系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)模塊。數(shù)據(jù)可視化服務(wù)提供了記錄節(jié)點信息、合約信息、區(qū)塊摘要及詳情、交易摘要及詳情內(nèi)容。運行監(jiān)控服務(wù)實現(xiàn)交易統(tǒng)計、業(yè)務(wù)和服務(wù)的監(jiān)控及預(yù)警功能。(3)基金、保險、證券和資產(chǎn)管理公司分別部署自身應(yīng)用系統(tǒng)，實現(xiàn)投資監(jiān)督應(yīng)用系統(tǒng)的流程管理，包括產(chǎn)品管理、資訊管理、核算管理、估值對賬、債券買賣、投資監(jiān)督等業(yè)務(wù)模塊，對指標名稱、投資品種、警告閥值、違規(guī)閥值、驗證日期、處理意見進行設(shè)置和維護，實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)立、申請審批、投資業(yè)務(wù)品種的買賣、估值核算等環(huán)節(jié)。在投資監(jiān)督模塊，業(yè)務(wù)人員查看投資風險報告，進行組合資產(chǎn)配置追蹤和風險管理，如對投資方向、投資比例、資產(chǎn)配置[4]、被投資公司的風險情況、單個債券信用風險、信用品種集中度、信用違約事項進行監(jiān)督、預(yù)警，并通過API接口方式接入?yún)^(qū)塊鏈平臺，將投資監(jiān)督信息推送至聯(lián)盟鏈。(4)托管人在投資監(jiān)督模塊設(shè)定投資范圍、投資比例、投資禁止行為、交易對手方控制等內(nèi)容，實現(xiàn)對成交單、交易過程和持倉等投資行為是否符合法律法規(guī)和客戶約定進行監(jiān)督控制。根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的持倉數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)進行分析整理，得出投資及風險信息，與投資管理人推送的投資監(jiān)督數(shù)據(jù)進行核對，并將投資監(jiān)督信息處理結(jié)果推送至聯(lián)盟鏈。

3部署架構(gòu)實現(xiàn)

基金、保險、證券和資產(chǎn)管理公司分別部署應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，在內(nèi)網(wǎng)連接到區(qū)塊鏈平臺。跨機構(gòu)的區(qū)塊鏈平臺彼此之間實現(xiàn)鏈式互聯(lián)互通，節(jié)點安裝SuseLinux12sp2，使用leveldb數(shù)據(jù)庫，并采用密鑰協(xié)商技術(shù)ECDH，對傳輸層數(shù)據(jù)加密(SM4)，部分關(guān)鍵信息采用SM4加密保存，加密的密鑰進一步采用SM2進行加密，節(jié)點間采用HTTPS通信協(xié)議進行通信，詳見圖3。

4性能技術(shù)指標在投資監(jiān)督應(yīng)用系統(tǒng)和區(qū)塊鏈節(jié)點

通過JMeter收集交易處理的性能指標，利用nmon監(jiān)控應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和區(qū)塊鏈節(jié)點的資源使用指標，并通過應(yīng)用日志分析了應(yīng)用的運行情況，綜合分析了交易的性能表現(xiàn)情況。針對單交易基準、階梯、常量、混合、疲勞測試涉及了不同的測試場景。其中，推送場景540k文件在1至4個并發(fā)數(shù)的情況下，連續(xù)加壓30分鐘，2個區(qū)塊鏈節(jié)點的CPU利用率平均值和內(nèi)存使用率呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。輪詢場景時，并發(fā)數(shù)從10至200未見對內(nèi)存使用率出現(xiàn)明顯增長，CPU利用率平均值從10至100出現(xiàn)明顯增長，100至200未見明顯增長，詳見圖4和圖5。

本套系統(tǒng)單個交易平均處理時間小于1s，業(yè)務(wù)高峰期不超過2s，吞吐量達到150TPS，最高并發(fā)數(shù)120用戶。從以上測試結(jié)果可以推斷出本文的系統(tǒng)架構(gòu)實現(xiàn)中，區(qū)塊鏈節(jié)點具有良好的動態(tài)橫向擴展特性，可根據(jù)業(yè)務(wù)量增加情況動態(tài)擴展。5結(jié)論基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督系統(tǒng)，能夠滿足投資管理人的靈活擴展，對投資行為進行多視角的分析。農(nóng)行和趣鏈公司在養(yǎng)老金領(lǐng)域已經(jīng)落地成功案例，在該落地案例中，本系統(tǒng)可以根據(jù)年金組合、年金計劃內(nèi)容，結(jié)合資訊數(shù)據(jù)、投資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析生成投資監(jiān)督統(tǒng)計信息、風險信息。該落地案例證實了本文提出的基于區(qū)塊鏈平臺的投資監(jiān)督應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計的有效性，也證明了資管領(lǐng)域參與機構(gòu)利用區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)金融產(chǎn)品流程再造的可行性。在金融系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展中，應(yīng)該主動引導區(qū)塊鏈技術(shù)在資管領(lǐng)域的合理應(yīng)用，不斷提升金融服務(wù)效率，降低服務(wù)成本。區(qū)塊鏈平臺公司也可以充分發(fā)揮標準的引領(lǐng)規(guī)范作用，統(tǒng)籌推動區(qū)塊鏈技術(shù)在系統(tǒng)架構(gòu)、跨鏈通信、隱私保護等方面的標準規(guī)范建設(shè)，切實推進區(qū)塊鏈技術(shù)在資管領(lǐng)域的規(guī)范應(yīng)用與可持續(xù)發(fā)展。

作者:郝建領(lǐng) 單位:中國農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心