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關鍵詞：固定收益證券 市場風險 實證分析

1.導論

本文的著眼點不在于單獨的某一種市場風險的深度量化，而是對固定收益證券所面臨的綜合市場風險進行的度量與分析。所建模型雖未必全面但能在很大程度上說明問題。

1.1 研究背景與問題的提出

從長期來看，中國主要的融資渠道在銀行，債券這種新型融資渠道并不為人們所重視。但近幾年無論是利率的市場化改革還是證券市場的長足發(fā)展，都為其發(fā)展提供了契機。為了拓寬企業(yè)的融資渠道和發(fā)展完善資本市場，國家政策也開始傾向于債券市場的發(fā)展。在這樣的背景下，適時深化固定收益?zhèn)睦碚撗芯孔兊檬直匾?/p>

1.2 文章意義

20 世紀 40 年代，人們對金融風險的研究主要集中于久期、凸性，從 50 年代開始了對金融風險的定量研究。但傳統(tǒng)的報表分析缺乏時效性，資產定價模型（CAPM）無法適應金融創(chuàng)新的深化，直到VaR模型（風險估價模型）的出現才使金融風險的研究走向成熟。但之前對理論的應用幾乎都只針對一種市場風險，沒有考察風險之間的相互聯系以及它們對固定收益證券價格變動的協同作用。并且，隨著股權分置改革的深化和銀行間債券市場的發(fā)展成熟，我國固定收益證券市場顯露出中國獨有的政策和心理因素影響，使得理論結合中國國情的需求較為迫切。本文在遵循VaR方法的基本框架下，以企業(yè)債券和公司債券為研究對象，試圖結合我國實際情況定量研究固定收益證券的綜合風險。

2.固定收益證券概述

2.1固定收益證券的定義

固定收益證券是一種要求借款人按預先規(guī)定的時間和方式向投資者支付利息和償還本金的債務合同，包括國債、公司債券、資產抵押證券等。固定收益證券能提供固定數額的現金流，但從實際現金流量來講，收益的固定性是很弱的，主要的原因植根于市場，也就是風險的存在使得固定收益證券最終實現的收益率有著很大的不確定性，但由于其有較為固定的票面利率作為保障，在一定程度上也體現了其收益相對固定的特征。

2.2 固定收益證券的意義

首先，固定收益證券市場可以提高我國儲蓄轉化為投資的效率，并且增強利率引導投資的能力。其次，固定收益證券市場有助于我國居民住宅市場的快速發(fā)展。通過發(fā)行住房抵押支撐證券，不僅增加了銀行的流動性，而且為金融市場增加了投資品種。另外，固定收益證券市場也有助于規(guī)范我國上市公司的行為，對改善上市公司管理有很大的幫助。

現階段金融形勢不容樂觀，美國金融危機之后大多數投資者選擇規(guī)避風險，因而固定收益證券逐漸將成為金融市場發(fā)展中新的投資熱點。

3. 固定收益的風險分析及度量指標的選取

市場風險是金融機構在從事金融活動和金融交易時，由于各種因素的影響變化引發(fā)金融機構未來收益的不確定性。市場風險通常包括違約風險、利率風險、流動性風險、再投資風險和通貨膨脹風險。

3.1 違約風險

違約風險又稱信用風險，指債務人無法支付利息或償還本金情況下給投資者造成損失的情形。信用風險常以VAR模型衡量，但VAR值的應用過于復雜，且其本身就是一個模型，如果嵌套在其他模型中，很可能會引起模型間的交叉影響，使得模型的合理性降低。本文選取了資產負債率作為衡量企業(yè)信用等級的指標，通過對企業(yè)負債程度以及償債能力的分析判斷其違約風險。

3.2 利率風險

利率變化指市場利率的變動引起的固定收益證券價格發(fā)生變動的可能性，這一變化過程主要是影響投資者資本利得的大小。利率風險的評價方式有很多，最常見的便是久期與凸性，其中久期指的是債券的平均到期期限。文章中，我們將使用VaR模型，并借鑒修正的麥考利期限的原理。

若以P代表債券價格，C代表票面利息，R代表到期收益率，n代表付息次數，F代表債券面值。 則

=-修正的麥考利久期（MD）（3-1）

將上式變換形式可得dp=-MD×P×dR （3-2）

根據利率風險的定義，dp即為利率風險，則式（3-2）可以寫為

金融產品每天的市場風險=其對利率敏感度×金融產品價值×其收益不利變動 （3-3）

此刻，我們再引入VaR模型。簡單地說，某金融產品的VaR是指這樣一種損失額，給定概率ω% ，在t日的持有期內預計超過這一損失額的概率只有1 -ω% 。

用公式表示即為：P（損失的絕對值>VaR）

我們以VaR值作為利率風險的度量指標，則

（3-5）

當然，在利率只發(fā)生微小變動時，利用修正的久期對利率風險進行度量是恰當的，但當利率變動較大時，除了考慮修正的久期外，還應考慮債券的凸性，但在本模型中并不采用凸性來衡量利率風險。

3.3 流動性風險

流動性風險是指固定收益證券引起流動性不足而在交易證券時可能遭受的損失。簡單來說，若證券交易活躍，交易量大，則流動性風險就低，反之亦然。交易量的數據雖容易獲得，但卻與波動性相關，而波動性則是對有流動性負面影響的指標。為了不影響模型的合理性，本文選擇以存續(xù)期間交易量占該類證券總交易量的比例作為衡量指標。

3.4 再投資風險

再投資風險指的是將期中現金流再投資時面臨的利率變動的風險，其本質仍是利率風險。由于我國固定收益證券市場不太成熟，大部分投資者會選擇將利息投資于本金投資的金融產品，所以本文將采用同一種指標衡量再投資風險與利率風險。

3.5 通貨膨脹風險

通貨膨脹風險即指現金購買力變動的風險。在不考慮物價變動時，固定收益證券的現金收入是確定的，當期收益率也是是穩(wěn)定的；但這種穩(wěn)定只是名義收益率的穩(wěn)定。經濟穩(wěn)定時，可以不考慮通貨膨脹風險；但從2011年開始，價格水平持續(xù)攀升，投資者也對通貨膨脹率存在較高的心理預期，在此情況下忽略通貨膨脹實非明智之舉。本文擬采用消費者價格指數（CPI）衡量通貨膨脹風險，并對浮息債券作相應修改。

4. 固定收益證券的市場風險綜合度量

4.1 樣本數據的準備

企業(yè)（公司）債的發(fā)行主體不具備政府信用，其信用風險的補償利率將在超額利率中占有較大比重，預計對二者進行實證研究將會得到顯著的結果，所以本文以分別在上海證券交易所和深圳證券交易所掛牌交易的 19 支 7年期的企業(yè)債券與公司債為研究對象，取其2012 年度的相關數據（其中，到期收益率及久期基于 2012 年期初數據計算）。

1.企業(yè)債券的收益，即因變量，是以各債券 2012 年的日均實際到期收益率來表示。

2.違約風險則以發(fā)行企業(yè)2012年度已審計財務報表上數據計算的資產負債率來表示。

3.對于利率風險，本文選取 VaR 值對其進行度量，而VaR 值由債券價值、修正的久期和 12 年債券價格的每日價格變化率三者相乘得到，然后再按日取平均值。

4.流動性風險以債券2012年度月平均交易量/二級市場所有同類債券月平均交易量的指標度量，這里將公司債和企業(yè)債分開處理。

5.對于通貨膨脹風險，以2012 年 CPI 漲幅4.5%表示。對于樣本的浮息債券，其衡量指標則為CPI漲幅減去浮息率。

4.2 模型建立

根據分析，建立如下多元回歸模型

（4-1）

其中： Y指到期收益率；X1、X2、X3、和X4分別作為違約風險、利率風險、流動性風險和通貨膨脹風險的衡量指標。

以所獲數據為基礎，利用 EViews 中的最小二乘法（LS）進行多元回歸，得到下面的多元回歸方程：

Y=-13.328-0.012X1-0.001X2+0.532X3+8.317X4（4-2）

（-4.2） （-1.04） （-2.13） （1.54） （6.66）

4.3 參數檢驗

4.3.1 單個參數的顯著性檢驗――T 檢驗

由式（4-2） 可知，α2、α3和α4都通過了檢驗，但α1卻沒有通過。究其原因，是中國目前對公司債和企業(yè)債的管理相對嚴格，只有大型國企才有資格發(fā)行債券，一旦發(fā)行失敗或者后期無法償還也有國家買單，所以資產負債率這一違約風險指標對企業(yè)債券的到期收益率并無顯著影響。

4.3.2 模型整體檢驗――F檢驗

令α2=α2=α3=α4=0，根據公式計算得出F = 16.20651>F0.01（4，14） =5.04，即該多元回歸方程是顯著的，被解釋變量與各解釋變量之間線性相關。

4.3.3 擬合優(yōu)度檢驗

由回歸結果知，決定系數R2= 0.822，解釋了總離差平方和的 82.22%，非常接近于1，因而該模型擬合得非常好。

4.3.4 多重共線性檢驗

通過計算解釋變量之間的相關系數，可以看出各個解釋變量間的相關性并不高，所以無須進一步克服多重共線性問題。

5.政策建議

從投資者的角度來說，主要是利用可支配的資源，在風險最小的前提下尋求收益最大化。下面為投資者投資提出以下幾點建議：

（1）選擇合適的投資對象并進行分散投資。這么做雖然不會完全消除風險，但是其效果好于完全投資于某一種債券。

（2）理智投資。投資行為不應受感情左右，個人投資者更不應單純將票面利率作為衡量收益的標準，應在對債券的客觀認識的基礎上，通過分析比較后再采取行動。

（3）剩余資金投資。個人投資者應在合理安排消費后，利用剩余資金，根據自己的風險承受能力選擇投資策略，不宜借錢投資。

參考文獻：

[1]張偉，張曉迪.中國公司債券的發(fā)展現狀和對策研究.經濟與管理，2009；（02）：55-58

[2]劉金全，王勇，張鶴.利率期限結構與宏觀經濟因素的動態(tài)相依性――基于VAR 模型的經驗的研究.財經研究，2007；（05）：12-18

[3]何少軍.論我國金融創(chuàng)新，科技經濟市場，2006；（08）：12-24

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[ 關鍵詞 ] 中小型企業(yè) 醫(yī)療器械 企業(yè)風險

一、我國中小型醫(yī)療器械企業(yè)劃分的標準

有關我國中小企業(yè)的統(tǒng)計信息十分缺乏,而且關于中小企業(yè)定義的標準又十分模糊。數據方面的問題使分析我國中小型醫(yī)療器械企業(yè)的作用十分困難。1988年關于中小企業(yè)的最近的定義規(guī)則,按照不同的行業(yè)標準以及企業(yè)職工人數、銷售額來劃分企業(yè)的規(guī)模。這種劃分方法對不同的行業(yè)規(guī)定了不同的產出標準和職工人數,據以劃分企業(yè)的規(guī)模,對比許多國家按照職工人數或職工人數與總產出相結合的標準,我國的劃分標準要復雜得多。但是,運用我國的分類方法進行研究時,由于劃分標準過多過細,使得許多企業(yè)難以歸類。另外,我國的分類方法也難以進行跨行業(yè)比較,更難以進行跨國比較。

對醫(yī)療器械行業(yè)來講,醫(yī)療器械行業(yè)屬于高科技產業(yè),其企業(yè)劃分標準不等同于工業(yè)企業(yè)劃分標準,且我國對醫(yī)療器械企業(yè)的劃分并沒有相應的標準。為此,本文將通過與其它行業(yè)標準的劃分籠統(tǒng)上對中小型醫(yī)療器械企業(yè)進行界定,如表1所示。

二、風險管理在醫(yī)療器械領域的應用

根據世界各國的經驗,為了保證醫(yī)療器械的安全性,除了要貫徹一系列有關的安全標準以外,還要對醫(yī)療器械的風險進行管理,分析醫(yī)療器械的風險水平,判斷其可接受性。

國家藥品監(jiān)督管理局于2000年1月31日批準醫(yī)藥行業(yè)標準YY/T0316-2000,其中醫(yī)療器械風險管理第一部分為風險分析的應用,于2000年7月1日開始實施,到現在已經有近三年的時間。YY/T0316-2000等同采用了ISO14971―1:1998,該標準是國際先進經驗的總結,該標準實施兩年多來,對我國醫(yī)療器械安全性和有效性程度的提高很大,在醫(yī)療器械行業(yè)更快地和國際同行接軌方面也近一步拉近了距離。

該標準的第三章第一條規(guī)定:“制造商應把風險分析程序實施及其結果的記錄形成文件并予以保存?！备鶕圃焐痰亩x,只要是把醫(yī)療器械上市或投入使用的法人或自然人,不管是否自己完成設計、制造等工作,都要承擔制造商的責任。因此,要求按GB/T9002和YY/T0288申請認證的企業(yè)也必須進行風險分析工作。在這一點上,YY/T0316-2000的要求是和歐洲標準NEl441醫(yī)療器械風險分析要求是一樣的。我國醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例中第十九條關于醫(yī)療器械生產企業(yè)的三項條件也未涉及設計問題,而只強調生產。

所以,風險分析已經成為我國廣大醫(yī)療器械生產者普遍關注的問題。風險分析是用以判定危害并估計風險的可得資料的研究。因此,要進行風險分析,首先對要分析的醫(yī)療器械的可能危害進行判定,其方法就是提示若干與患者、用戶和周圍環(huán)境安全有關的問題,以此作為線索,判定可能的危害。然后估計風險,這包括兩個主要因素:即損害的嚴重程度和導致損害的危害發(fā)生概率。前者不難判斷,但發(fā)生概率數據的獲得并非十分簡單,沒有適當的方法和必要的工作,則難以判斷發(fā)生概率是多少,而沒有發(fā)生概率的量化數據,則無法估計風險的大小。

三、ISO14971中對醫(yī)療器械風險管理的要求

ISO14971是針對醫(yī)療器械風險管理的系統(tǒng)的標準,它規(guī)定了醫(yī)療器械風險管理的完整的程序。該標準由引言、范圍、術語和定義、通用要求、風險分析、風險評價、風險控制、剩余風險評價、風險管理報告、生產后信息、附錄這幾個主要部分組成。

在“引言”中,15014971說明了制造商進行風險管理的意義,即通過對風險的判斷來決定產品預期用途,達到判斷上市的適宜性的目的。

在“范圍”中,15014971說明了該標準給醫(yī)療器械制造商提供了一個進行風險管理的程序,以及該標準的適用范圍。在“術語和定義”中,15014971對醫(yī)療器械、風險管理及其各部分的概念進行了界定。

在“通用要求”中,工5014971對制造商的風險管理過程進行了規(guī)定,并要求制造商對此過程進行事前的計劃于事后的記錄,在此處標準中使用“應”(Shall)而非 “應當”(should)來表示較強程度的要求而非一般意義上的指導。

在“風險分析”、“風險評價”、“風險控制”、“剩余風險評價”、“風險管理報告”、 “生產后信息”幾部分中,15014971對制造商所進行的風險管理的各項活動進行了要求。在“風險分析”中要求制造商判定危害、估計風險,并予以記錄。在“風險評價”中要求制造商依據風險可接受性準則判斷風險是否需要降低,并予以記錄。在“風險控制”中對風險控制的依據、具體措施、以及無法控制風險的處理進行了要求,并要求予以記錄。在“剩余風險評價”中要求制造商對全部的剩余風險進行可接受性評價,并予以記錄。在“風險管理報告”中要求制造商記錄風險管理活動的結果,并保證可溯源性。在“生產后信息”中要求制造商保持用于評審上市后信息的程序并予以記錄。

在“附錄”中,對醫(yī)療器械風險管理中的具體問題進行了說明,例如在附錄F中列舉了失效模式與效應分析(FMEA)和故障樹分析(FTA)等具體的風險分析方法。

由此可見,就醫(yī)療器械風險管理而言,15014971是目前針對性最強,也是最為系統(tǒng)和全面的標準。

此標準對醫(yī)療器械監(jiān)管與行業(yè)發(fā)展的適用性體現在以下幾方面。首先,在“引言”中明確了醫(yī)療器械風險的范圍,即對患者的風險。其次,在“范圍”中明確了醫(yī)療器械風險管理的適用階段,即產品的整個生命周期中。最后,在“通用要求”提供了醫(yī)療器械風險管理的步驟。這幾方面可以為政府監(jiān)管和企業(yè)提高產品安全性方面提供思路與依據。

四、中小型醫(yī)療器械企業(yè)風險的現狀

目前,我國很多醫(yī)療器械生產企業(yè)尚未進行風險分析,進行過風險分析的企業(yè)中,絕大多數的風險分析報告不符合標準要求。其主要表現是,只簡單地羅列一些可能的危害,然后說明采取了防護措施,最后表示可以滿足要求,醫(yī)療器械是安全的。

風險是導致損害發(fā)生概率及損害嚴重程度的結合。為了說明風險的大小,發(fā)生概率和嚴重程度缺一不可。從目前看到的國外風險分析材料來看,無一不是考慮了兩個因素。也只有這樣,才能得出風險的量化數據,從而判斷其是否可以接受。

但是,YY/T0316-2000只規(guī)定了風險分析的程度,并未介紹風險分析的具體方法,特別是估計發(fā)生概率的具體方法;只是在附錄D中以一頁的篇幅簡單地提到了失效模式與效應分析(FMEA)、故障樹分析(FTA)和危害和可運行性研究 (HAZOP)的各自特點。因此,如何使風險分析取得量化的數據,便成為風險分析的關鍵工作。

要提高風險管理在我國醫(yī)療器械領域的應用水平,不僅僅是以企業(yè)一方的行動為主,應從政府監(jiān)管部門、生產企業(yè)等多個利益相關方入手。一方面需要監(jiān)管者將法規(guī)中的風險管理要求系統(tǒng)化;另一方面需要生產企業(yè)強化風險管理意識,掌握行業(yè)標準;還需要對醫(yī)療器械產品的使用者即潛在使用者進行風險相關的宣傳教育。在上述措施的實施過程中應以我國的實際情況為基礎,將風險管理的方法和理念落實到具體工作中。

參考文獻:

[1]ISO/IEC GUIDE 51-1999.Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards[S].Geneva:150eopyrightoffiee,1999

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Abstract： The definition of complex technical construction projects is put forward， and a novel approach is proposed for analyzing schedule risks. Firstly， schedule risk factors are identified to get complex technical risks. Secondly， based on the relevant theory of risk chain， the correlation between the risk factors of the schedule is evaluated and the risk chain is separated. Thirdly， the technical maturity levels and technical requirements in the TRRA risk matrix are described and defined， and the impact of risk factors on process duration is assessed. Fourthly， the information of project schedule，risk chain and schedule risk are input into Monte Carlo simulation，the risk is estimated and analyzed based on the assessment results. Finally， the method is applied in the example.

P鍵詞： 技術復雜型建設項目；項風險鏈；技術成熟度；進度風險；風險分析

Key words： technical complex construction projects；risk chain；technology maturity level；schedule risks；risk analysis

中圖分類號：F284 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）11-0008-04

0 引言

隨著全球化、城市化和技術的進步，工程的規(guī)模越來越龐大，建筑形態(tài)、結構形式也越來越多樣，涌現出一大批技術復雜型建設項目。相比于其他建設項目，技術復雜型建設項目如央視主樓、奧運會主體育館等，具有建筑形態(tài)新穎、結構復雜等特點，這些特征使得這些建設項目成為一個技術復雜型的系統(tǒng)。建設項目的技術復雜性使得該類型項目進度風險分析的難度大大增加。

對于建設項目的風險分析，通常所采用的方法有：認為風險因素間與工序間均相互獨立的貝葉斯網絡[1]、人工神經網絡[2]等；認為工序間存在邏輯關系與相關性的CEV模型[3]、NECTOR模型[4]、BN-CPM模型[5]等；認為風險因素間和工序間均存在關聯性的CSRAM 模型、相關性系數-關鍵路徑、風險鏈-仿真模擬[6]等。對于技術復雜型項目，目前國內外通常所采用的風險分析的方法有：概率-影響矩陣、蒙特卡洛模擬法、決策樹法、模糊分析法等；考慮技術復雜部分無經驗或經驗少，采用TRRA風險矩陣代替概率-影響矩陣[7]。然而，技術復雜型建設項目進度風險分析的研究方法卻比較少見。文章將技術復雜型建設項目作為研究對象，關注風險因素相關性和工序關聯性，引入TRRA風險矩陣，并結合風險鏈與仿真模擬，對其進度風險進行分析。并對該方法進行實際應用。

1 風險鏈與TRRA風險矩陣的相關理論

1.1 風險鏈的概念

某一風險元引發(fā)風險事件，可能造成另一風險元引發(fā)風險事件，這些風險元的集合就是風險鏈[6]。風險鏈在實踐中顯而易見，例如：某施工工序采用新工藝會導致施工人員需要花費較多時間研究，由于施工人員對該工藝不熟練影響施工效率，從而引起工期延誤，同時也容易導致返工的概率增加等。因此，風險鏈體現了風險之間的相關性。

1.2 TRRA風險矩陣

采用技術成熟度（TRL）、技術需求值（TNV）、技術困難度（R&D3），構成風險矩陣。該矩陣中，風險發(fā)生的概率由技術困難度（R&D3）來替代，風險發(fā)生的影響程度用技術成熟度差值（？駐TRL，目標技術成熟度與值之差）與技術需求值（TNV）替代。采用該方法易量化技術風險發(fā)生的可能性和影響程度[7]。

1.2.1 技術成熟度

技術成熟度，是指技術在現階段可以使得項目最終能夠順利實施的程度。技術成熟度等級（Technology Readiness Level，TRL），是對技術成熟程度進行度量的標準[8]。文章在航天工程、設備制造工程、復雜新型產品[11]等不同行業(yè)界定技術成熟度等級所采用通用原則的基礎上，結合工程建設項目中所采用技術的特點，給出工程建設中某項技術的技術成熟度等級。如表1所示。

1.2.2 技術需求值

技術成熟度和技術困難度均存在無法體現整個項目進行過程中該項技術重要程度的問題，因此，就需要在TRRA風險矩陣中設置“技術需求值”（TNV），一個可以描述技術重要性的參數。文章參照航天工程、設備制造工程等行業(yè)的定義并結合工程建設項目的特點，給出工程建設項目的技術需求值。如表2所示。

由于風險發(fā)生的概率通過仿真會得以體現，因此，僅將TRRA風險矩陣中技術成熟度差值與技術需求度值的乘積來量化復雜技術風險對進度的影響程度。

2 風險鏈-TRRA進度風險分析方法

采用該方法對獨立的風險鏈進行分析，具體步驟為：①項目進度網絡計劃圖的建立；②風險鏈的識別，包含識別進度風險因素及其關聯性，并分割出風險鏈；③仿真及評估，創(chuàng)建模型并對進度進行模擬，根據輸出值進行計算。

2.1 識別風險鏈

識別風險鏈主要包括風險因素的識別、風險因素間關系的確立、關系網絡的創(chuàng)建和風險鏈的分割等四部分。

風險因素識別的主要方法有德爾菲法、專家會議法、頭腦風暴法等。也可通過查閱類似項目歷史資料和參考風險列表來完成。

風險因素間關系的確立通常采用專家打分法，由于這種方法存在較大的主觀性，需要消除應用該方法所帶來的影響。因此文章采用以下措施：＜葉苑縵找蛩丶淶南喙匭愿出評價值；采用0，1，2，3來確定（0-無關，1-相關性弱，2-相關性強，3-相關性很強），參照表3最終確定風險因素間的是否相關[6]。其中，X為評價值的平均數，P表示0、1的數量，Q表示2、3的數量。具體如表3所示。

風險因素間關系網絡的建立依據前述評價結果。創(chuàng)建網絡時，如果存在r1和r2相關，并且r1可能誘發(fā)r2，則從r1至r2用有向線連接起來；如果不相關，則不連接。如圖1所示。

風險鏈的分割是在風險因素相關關系網絡創(chuàng)建的基礎，主要依據以下步驟：①將所有進度風險因素的集合定義為R={r1，r2，，…rn}。②任一風險因素ri及其所影響R中元素的集合，叫做ri的影響集，記為Y（ri），如圖2，Y（r1）={r1，r3，r5}。③任一風險因素ri及其影響ri元素的集合，叫做ri的被影響集。記為B（ri）。如圖2，B（r3）={r1，r3}。④任一風險因素ri的影響集與被影響集的交集，叫做ri的共同集。記為G（ri）。如圖2，Y（r3）={r3，r5}，B（r3）={r1，r3}得到G（r3）={Y（r3）∩B（r3）}={r3}。⑤若風險因素ri，有Y（r3）=G（r3），則ri為該風險鏈的起點。⑥風險因素關系網絡，若任兩個起點re，rf存在Y（re）∩Y（rf）≠？I，則Y（rj），Y（rk）中風險因素屬于在同一風險鏈上，說明該風險因素關系網絡不可分割；若有兩個起點re，rf，存在Y（re）∩Y（rf）=？I，說明風險因素關系網絡可分割，且分割出風險鏈的組成元素就是Y（re）和Y（rf）。

將圖2中的部分作為研究對象，說明風險鏈的分割過程。如表4所示。

由表4的分割過程可知該網絡有兩個起點分別是r1和r2，易得Y（r1）∩Y（r2）=？準，說明以兩個風險因素為起點的風險鏈為單獨風險鏈。因此，該網絡分割的風險鏈為2條，分別是：r1r3r5，r2r4。

2.2 仿真模型

風險本身的不確定性，導致通過單一數據無法真實反映風險因素對進度的影響。另外，各工序對項目總工期的影響程度也有所不同。因此，通過仿真技術重復模擬多次，不僅可以得到風險產生影響的期望值等數據，并且可以更客觀的描述出風險鏈對總工期的影響程度。仿真模型如圖2所示。

2.3 評價方法

其中：Xj是斯皮爾曼秩相關系數，指工序j的時長與總工期之間的相關度；N是模型運行次數；lm，j是工序Aj在第m次模擬中工序時長與總工期的秩次差。

2.4 風險因素對工序時長的影響

3 實例

廣州某劇院是廣州市二十一世紀重點工程之一。該項目造型奇特、結構復雜；室內空間曲線曲面類型多、高精度預埋及預留多。同時，項目施工方對上述方面存在無施工經驗或經驗不足的情況，屬于文章所研究的技術復雜型建設項目。因此，采用大劇場這一單項工程的簡化數據，以其進度風險為例對文章前述研究方法進行實際應用，并分析結果。

3.1 項目進度計劃

大劇場的進度計劃如表5所示。

3.2 風險鏈的識別

首先采用專家調查法對項目可能存在的各風險因素進行識別，然后按照前述消除主觀性方法的具體步驟，得到風險相關關系網絡進而得出風險鏈。

專家成員共10名，均是有豐富類似工程項目的從而經驗，通過收集基礎資料、外部環(huán)境信息、相似項目資料等，采用多種手段，識別所有項目風險因素，梳理出關鍵的風險因素，見表4所示。

接下來專家小組對項目基本信息和相關資料，給出風險發(fā)生對項目進度產生的影響，并在上表“進度影響”中列出。其中復雜技術風險的進度影響采用TRRA風險矩陣中的TNV?？駐TRL計算，認為建設工程項目目標技術成熟度是TRL=9，而當前TRL′值與TNV則項目基礎文件評價得出。由于篇幅原因，TRL′=5，？駐TRL=4；鋼結構的設計和制作對降低項目工期的影響較大，TNV=3；因此，該風險元對工序持續(xù)時間的影響為TNV?？駐TRL/5TRL=27%。

之后采用前述消除主觀性的方法，得到風險因素間的相互關系。根據分割風險鏈的方法，將風險關系網絡分割成8條風險鏈。分別為：R1：r1r2r3，R2：r5，R3：r6r4，R4：r7，R5：r8，R6：r10r9r13，R7：r12r11，R8：r14。

3.3 仿真結果分析

通過上述結果與分析，可以看出文章所采用的方法在復雜技術風險對進度產生影響研究上，可以準確評價該類風險因素的風險值以及是否應該重點關注。進而提出相應的對策、分析應對方案可以風險應對的要求后，確定并執(zhí)行應對方案。

同時，隨著項目的推進和風險的變化情況及時對進度風險進行監(jiān)控，調整應對措施，實現對進度風險的動態(tài)管理，降低風險對工期造成的影響。

4 結語

文章在技術復雜型建設項目的進度風險分析過程中，通過仿真模擬計算風險鏈對影響工序的累積效果值，以考慮風險因素相關性和工序關聯性；引入TRRA風險矩陣來評價復雜技術風險對工序時長造成的影響，以解決復雜技術風險無經驗可循或經驗少的問題，避免了以經驗來評估的缺陷，本身也符合實際情形；在實例應用中也得到了較理想的效果。因此，與其他方法相比該方法的評估結果更加精確、合理，對于技術復雜項目實施過程的進度管理，具有不可忽略的意義。

目前國內外對風險鏈理論的研究尚處于起步階段，復雜技術風險的TRRA風險矩陣中參數等級是一種新的描述與定義，引入TRRA風險矩陣的風險鏈在對技術復雜型建設項目進度風險評估方法屬于新的嘗試，雖然應用時有較好的反饋，但仍需對多個風險因素的相關關系與TRRA風險矩陣中參數等級的完善描述與定義，進行更深入的研究。

參考文獻：

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[6]曹吉鳴，申良法.風險鏈視角下建設項目進度風險評估[J].同濟大學學報，2015，43（3）：468.

篇4

關鍵詞：熵度量法 代建制 風險評價

0 引言

在我國投資體制不斷改革的情況下，加之工程建設的蓬勃發(fā)展，我國政府投資項目管理體制的一些弊端也逐漸顯現出來：投資、建設、管理、使用四位一體，造成責、權、利三者難以分清，造成了政府建設的工程項目超規(guī)模、超概算、超標準的現象及腐敗現象時有發(fā)生。而代建制對于解決此類問題，具有一定成效。而且代建制在外國已經發(fā)展了三十多年，具有很多經驗供我國借鑒。2002年3月，廈門市提出關于《廈門市市級財政性投融資社會事業(yè)建設工程項目代建管理試行辦法》，為代建制的實行做了鋪墊。為了加強政府投資工程項目管理及加強政府對項目的投資控制，促進建設市場形成良好的競爭氛圍，2004年國務院下發(fā)了《關于投資體制改革的決定》，其中明確提出：對非經營性政府投資的項目加快推行“代建制”。說明我國進一步加快了實施代建制的步伐。

代建制，是指非經營性政府投資項目經過規(guī)定的程序，由專業(yè)性的管理機構或工程項目管理公司代行政府業(yè)主職能，對政府投資項目實行相對集中的專業(yè)化管理，實現投資、建設、管理、使用的分離。雖說代建制的發(fā)展，在我國已經取得了很大的成就，但具體來講，畢竟它在我國的工程管理實踐中應用時間較短，在理論和實踐上，還有不少的問題需要解決和不斷完善，政府投資代建制的項目還存在著一定的風險。因此在大力推行代建制的同時，如何進行風險度量成了我們比較關心的問題。但是，一方面由于政府代建項目存在的風險因素比較多，另一方面由于它們的不確定性，所以很難用傳統(tǒng)的度量方法如層次分析法、因素分析法、頭腦風暴法等去度量。本文用熵作為不確定性的量度，引入到工程項目代建制風險分析中，對不同層次的風險事件進行評價，是一個有益的嘗試。

1 熵度量法在風險分析中的引用

一個項目或工程的風險，最早是用目標函數概率分布的數字特征進行量化描述的。但是用數字特征進行描述的方法有很大的局限性，不能精確的確定一個概率分布，達不到人們對項目風險分析的要求。后來，許多的風險分析方法被相繼提出并應用。但是對工程項目的風險而言，效果仍不是很好。

熵(Entropy)的概念由Shannon在1948年提出，它代表著關于“不確定性”的一種度量。從熱力學角度來講，熵被稱為熱力學熵，是物質狀態(tài)的一個函數，他可以說明熱運動過程的不可逆性，從而說明自然界的熱變化過程是有方向性的。在統(tǒng)計物理學中，系統(tǒng)的熵被定義為：

S=KlnP （1）

其中，玻爾茲曼常數用K來表示，系統(tǒng)的狀態(tài)發(fā)生的概率用P來表示。

在這個式子中，熵與微觀態(tài)數目相結合，對熵做出了微觀解釋。也就是說，在由大量粒子構成的系統(tǒng)中，熵表示的是粒子間的排列程序，而且這種排列是無規(guī)則的。

1957年，Jaynes提出了熵度量法，這一方法能夠描述這種不確定性。這種數學方法提出來以后，在解決信息處理問題中得到了普遍應用。后來熵度量法又逐漸被應用到工程項目風險分析之中。此文是是通過讓讀者了解風險的熵度量方法，以及如何將風險的熵度量法應用到工程項目風險分析中，并以武漢市某綜合大樓為例，介紹了求解的過程和風險的熵度量方法。

2 熵權及其性質

在考慮一個評估問題時，我們假設評估指標為a，評價對象為b，遵循定量與定性相結合的原則，我們得到一個多對象關于多指標的評價矩陣。

R′=r r … rr r … rr r … r （2）

對R′做標準化處理得R=（rjk）a×b，rjk稱為第k個評價對象在指標之上的值，又rjk∈[0，1]，且

rjk= （3）

那么在這個評估問題中，當評價指標為a，評價對象為b，第j個評價指標的熵為：

Hj=-Kfjklnfjk j=1，2，…，a （4）

其中：K=，fjk= 當fjk=0時，fjklnfjk=0，

在（a，b）評價問題中，第個j指標的熵權定義為

?棕j= （5）

且滿足0≤?棕j≤1和?棕j=1 （6）

如上所述，對某一指標j，如果其熵Hj較大，則表明它所能提供的信息較少，對方案評價排序的實際貢獻也較小，所以應當賦予較小的權；反之則相反。因此指標j的熵與其權是互反的。由熵權的定義可以看出，當各被評價方案在指標j上具有差別不大的值，但是熵值較大，熵權較小時，就說明決策者未從這一指標中得到有用的信息，并且各方案在該指標j上沒有明顯差異，該指標j不重要；反之指標的熵越小，其熵權越大，該指標越重要。熵權的大小與被評價對象有著直接的關系，因此可以通過熵權的大小直接判定評價對象的重要程度和風險大小。這樣我們可以知道，熵能夠度量風險，因為它是一種不確定性的度量方法。

3 用熵度量法評價代建制項目風險的步驟

①根據項目特點建立風險指標體系

代建制是一種新興的管理制度，其在項目的管理過程中會出現許多不同種類的風險，如項目行為主體風險，項目環(huán)境風險，不可抗力風險和項目管理風險等等。所以為了更好地進行風險評價，就要首先建立合理的風險指標體系。

②建立評價集

篇5

論文關鍵詞：陜西，蘋果產區(qū)，連陰雨，氣象指數，風險分析

 

0引言

在國內農業(yè)氣象災害風險評估方面，一般有干旱風險評估、澇洪風險評估、凍害風險評估等。李世奎等【1】探討了農業(yè)自然災害分析的理論、概念、方法和模型。鄧國等[2]提出用解析概率密度曲線法估計糧食產量序列的風險概率，對中國糧食產量不同風險類型進行了分區(qū)研究。薛昌穎等[3]利用河北及京津地區(qū)冬小麥實際產量資料，選取歷年減產率的變異系數、歷年平均減產率和減產率風險概率作為評價指標，估算了干旱氣候條件下歷年冬小麥產量災損的風險水平。黃崇福等[4]針對湖南省各縣市的災情資料時間序列短、數量少的情況，引入模糊數學方法，對干旱進行了風險估算。朱自璽等[5]、王素艷[6]研究了冬小麥干旱風險評估技術和方法。

國外學者在風險分析研究方面多側重于經濟領域，對具體的某一種農業(yè)災害風險分析的研究還不多見論文服務?！?,8,9,10】

目前，在風險評估方面陜西，農業(yè)氣象災害風險評價標準還缺乏統(tǒng)一的認識和實踐檢驗，實用性和可操作性強的風險評價模型甚少?？傮w而言，風險評估的內容大多集中在較大的方面，如對中國的糧食產量風險進行評估和區(qū)劃，對總的農業(yè)氣象災害風險進行估算等。這些風險評估的對象都是針對整體農作物，單一的對某一種農業(yè)氣象災害，或某一種農作物的農業(yè)氣象災害，或某一種果樹的氣象災害進行系統(tǒng)化風險評估和區(qū)劃的成果較少【11】。劉璐【12】、李美榮【13】等人分別應用基于模糊數學和信息擴散理論、風險災損模式分析了蘋果開花期凍害在陜西省蘋果產區(qū)發(fā)生的時間、空間風險分布。在風險評估方法中，主要用風險評估指標進行分析，但由于氣象要素（或其相對值，如降水負距平）受前期天氣氣候影響明顯，存在一定的局限性。

2009年，全省蘋果面積和產量為847.4萬畝和805.2萬噸,占全國蘋果總產的1/3和世界總產量的1/8。8月下旬-10月中旬的連陰雨對蘋果著色及采收帶來嚴重影響，本文在定義陜西蘋果產區(qū)連陰雨氣象災害指數的基礎上，探索了一種新的氣象災害風險評估方法——氣象災害指數方法來進行連陰雨風險分析，計算了陜西果區(qū)各地蘋果著色期連陰雨氣象災害指數，據此將蘋果產區(qū)連陰雨發(fā)生情況分為輕度、中度、重度三級，結果表明，有13個縣連陰雨氣象災害指數為輕度陜西，有27個縣連陰雨氣象災害指數為中度，有8個縣連陰雨氣象災害指數為重。

1資料與方法

1.1資料來源

氣象資料來自陜西省氣象局檔案館。所用資料為位于陜西省關中地區(qū)、陜北地區(qū)48個蘋果生產縣（區(qū)）建站-2006年的8月下旬-10月中旬逐日降水量。資料起始時間：合陽自1962年，耀縣自1963年，靖邊自1965年，佳縣自1969年，安塞、甘泉、米脂、吳堡、延川5縣自1970年，子洲自1971年，陳倉自1973年，其余縣區(qū)自1961年開始。

1.2 數據處理和研究方法

連陰雨氣象災害指數（）定義為：

（1）

公式（1）中為8月中旬～10月中旬雨日（R≥0.1）連續(xù)3天以上的日數，該日數越多，連陰雨危害越重；

公式（1）中為8月中旬～10月中旬無降水日數，該日數越多，連陰雨危害越輕。

2結果與分析

2.1 連陰雨氣象災害指數

用進行分析僅用到連續(xù)3天以上的降雨日數和無降水日數，未使用降雨的具體數量，可減少各地由于觀測儀器不同帶來的差異。且該指數物理意義明晰，是運用多年氣象資料進行計算的，具有穩(wěn)定性。本文以連陰雨氣象災害指數數值做為連陰雨風險分析數值來進行風險分析。計算結果見表1論文服務。

2.2分級結果：

以≤0.3為輕度， 0.3<≤0.5為中度，>0.5為重度對各地連陰雨氣象災害指數進行分級。有13個縣為輕度陜西，有27個縣為中度，有8個縣為重度，此分級結果即為風險分布（表1，圖1）

表1 陜西蘋果產區(qū)連陰雨氣象災害指數及風險分布

 

地點

分級

地點

分級

地點

分級

子長

0.29

輕

志丹

0.41

中

澄城

0.33

中

靖邊

0.22

輕

延長

0.36

中

合陽

0.31

中

定邊

0.20

輕

延安

0.34

中

韓城

0.31

中

神木

0.21

輕

富縣

0.44

中

蒲城

0.34

中

米脂

0.25

輕

宜川

0.37

中

富平

0.36

中

綏德

0.24

輕

洛川

0.40

中

扶風

0.47

中

吳堡

0.20

輕

黃龍

0.47

中

乾縣

0.42

中

府谷

0.19

輕

宜君

0.49

中

禮泉

0.40

中

子洲

0.24

輕

銅川

0.45

中

澄城

0.33

中

佳縣

0.20

輕

耀縣

0.40

中

合陽

0.31

中

橫山

0.19

輕

旬邑

0.48

中

韓城

0.31

中

榆林

0.19

輕

長武

0.47

中

千陽

0.59

重

延川

0.28

輕

彬縣

0.44

中

鳳翔

0.57

重

子長

0.29

輕

志丹

0.41

中

岐山

0.54

重

靖邊

0.22

輕

延長

0.36

中

寶雞縣

0.54

重

定邊

0.20

輕

延安

0.34

中

寶雞市

0.52

重

吳旗

0.49

中

永壽

0.47

中

甘泉

0.60

重

清澗

0.34

中

淳化

0.43

中

隴縣

0.55

重

安塞

0.40

中

白水

0.36

中

麟游

篇6

【關鍵詞】高速鐵路；風險；管理

高速鐵路運營安全風險分析及管理就是采用安全系統(tǒng)工程相關技術和方法，識別高速鐵路運營存在的風險事件，通過風險分析確定風險等級，從而采取控制措施對高風險等級事件進行控制和持續(xù)監(jiān)測的過程。高速鐵路實施運營安全風險管理是將安全關口前移、變事后處理為事先預防的重要安全管理手段。

1 風險分析及管理的基本原理

高速鐵路運營安全風險，是對風險事件（潛在的事故）發(fā)生的可能性及事故后果嚴重性的測度，是高速鐵路運營系統(tǒng)安全程度的度量。其整體風險可描述為由一系列風險事件場景、可能性和嚴重性所組成的3元素的集合，如公式（1）所示：

R = { （Si，Pri，Ci）| i=1，2，？n

（1）式中：Si為第i個風險事件場景，包括風險事件的類別、原因、影響范圍、控制措施等；Pri=Pr （Si）為第i 個事件場景發(fā)生可能性（頻率或概率）；Ci= C（Si）表示第i個事件可能導致危害的嚴重性。

從公式（1）可以看出，高速鐵路運營系統(tǒng)的風險水平取決于風險集合中每個風險事件的風險水平Ri ，而某個風險事件的風險水平R i 則是該風險事件發(fā)生頻率及其可能導致危害嚴重性的函數，因此高速鐵路運營安全風險分析就是對其所有風險事件進行識別，結合必要的安全系統(tǒng)工程的方法原理和技術，確定每個風險事件發(fā)生頻率和后果，進而確定其風險水平的過程。

2 風險分析及管理的主要內容和基本流程

任何系統(tǒng)的風險因素不僅取決于自身，其所處的環(huán)境和人為因素都是必不可少的影響因素，將“人-機-環(huán)境”綜合考慮是進行高速鐵路系統(tǒng)風險分析和管理的必要手段。因此，進行高速鐵路系統(tǒng)風險分析和管理，首先需要明確高速鐵路系統(tǒng)的環(huán)境信息。高速鐵路運營安全風險分析及管理的主要內容包括風險識別、風險分析、風險評價、設置風險控制措施及持續(xù)的監(jiān)督和檢查。GB/T 24353 2009 / ISO 31000 2009《風險管理 原則與實施指南》對風險分析及管理的基本流程進行了定義.

2.1 風險識別

風險識別是根據設定的分析范圍、結合相關科學方法和手段，識別出系統(tǒng)的所有風險事件。為保證風險識別的有效和完整，通常需要結合必要的風險識別方法來進行，適合高速鐵路運營安全的風險識別方法包括頭腦風暴法、檢查表法、預先危險性分析法（PHA）、危險及可操作性分析法（HAZOP）、結構化What-if檢查表分析法（SWIFT）等。

2.2 風險分析

由公式（1）可以看出，某個場景下風險事件的風險水平度量由2個因素決定，即該風險事件發(fā)生的頻率及其導致的后果的嚴重性。因此，高速鐵路運營安全風險分析就是對識別出的風險事件的發(fā)生頻率和后果進行分析的過程。根據結果的形式不同，風險分析分為定性分析和定量分析。定性分析通常在數據資料不夠充分時比較適用，主要憑分析者的經驗，憑分析對象過去和現在的延續(xù)狀況及最新的信息資料，對分析對象的性質、特點、發(fā)展變化規(guī)律作出判斷。因此在分析過程中，各專業(yè)系統(tǒng)專家的經驗判斷、各專業(yè)系統(tǒng)累積的事故及故障數據都可以作為重要的信息來源，定性風險分析得出的風險水平的描述是主觀的、粗略的。如對鐵路運營安全風險的頻率定性分析結果通常為高、中、低等定性的描述；后果定性分析結果通常為特別嚴重、嚴重、一般、輕微等；具體定性描述根據實際需要而定。

2.3 風險評價

風險評價就是將風險分析結果與預先設定的風險準則相比較，以決定風險是否可以接受的過程，風險評價結果是決定風險事件是否需要進一步采取措施的依據。風險準則的制定應考慮操作的可行性、數據的可獲取性等多方面因素。常見的風險評價采用風險矩陣的形式，目前國際鐵路運營安全風險評價多參照EN 50126： 1999《鐵路應用：可靠性、可用性、可維護性和安全性（RAMS）的規(guī)定和說明》提出的風險矩陣形式.（詳見表1）

風險發(fā)生的頻率 風險等級

偶爾 可以容忍 不期望 不期望 不可容忍

極少 可忽略 可以容忍 不期望 不期望

不太可能 可忽略 可忽略 可以容忍 可以容忍

不可能 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略

無關緊要 不重要 嚴重 災難

危險后果的嚴重等級

表1 典型鐵路運營安全風險評價矩陣

風險矩陣就是將風險的2個要素――風險事件發(fā)生的頻率和導致的后果的嚴重性，分別作為橫軸和縱軸組成二維矩陣，橫軸和縱軸交叉的不同組合定義為風險等級（見表1）。風險等級包括不可容忍、不期望、可以容忍和可忽略4個等級。對于不可容忍的風險必須采用控制措施以降低其風險等級，對于可忽略的風險當前可不必采取進一步措施。

2.4 控制措施

風險控制是風險管理過程的重要環(huán)節(jié)，在對高速鐵路運營系統(tǒng)設置風險控制措施過程中，可應用以下原理或原則，以達到優(yōu)化利用系統(tǒng)資源盡可能提高其總體風險水平的目的。

（1）高風險事件優(yōu)先處理原則――木桶效應。木桶效應原理是由美國管理學家彼得提出的。其基本思想是：由多塊木板構成的水桶，價值在于其盛水量的多少，但決定水桶盛水量多少的關鍵因素不是其最長的板塊，而是其最短的板塊。把水桶代表鐵路系統(tǒng)，各個木板代表構成鐵路系統(tǒng)的相關部分，水桶的裝水量代表鐵路系統(tǒng)安全水平。由木桶效應可以看出，構成鐵路系統(tǒng)的風險事件的最高風險決定了鐵路系統(tǒng)安全水平?；谶@一思想，高速鐵路運營安全風險控制措施的設置應優(yōu)先考慮高風險事件，將有限的安全管理資源優(yōu)先投入到對系統(tǒng)“短板”的加高，可以實現系統(tǒng)安全水平的最大化。

（2）控制措施的優(yōu)先級――消除、預防、降低、減輕?！鞍踩谝?、預防為主”是我國安全生產法的基本方針，也是現代安全管理“變事后處理為事先預防”的重要理念。風險控制措施的設置應首先考慮消除其成因，以達到系統(tǒng)本質化安全；對無法消除的情況，應采取預防性措施預防風險事件發(fā)生；事故發(fā)生有其客觀必然性，絕對零風險是不存在的，如地震的發(fā)生是不可避免的，對這類風險事件可以預先設置降低后果（如地震預警）或減輕其嚴重性（應急救援等）的措施。

（3）控制措施類型。高速鐵路系統(tǒng)運營安全風險控制措施根據工程實施階段分為3類：一是源頭控制措施，包括設計優(yōu)化、設計質量控制和產品準入控制等以實現系統(tǒng)本質安全；二是施工和安裝階段控制措施，包括采用更優(yōu)的替代材料或設備、實施軟件管理及人機工程學設計和制造來提高系統(tǒng)的使用安全等；三是運營階段控制措施，包括檢測、監(jiān)測和養(yǎng)護維修等手段確認系統(tǒng)安全狀態(tài)，通過人員能力培訓等方法提高職工技能以降低系統(tǒng)風險事件發(fā)生的頻率，通過設置安全防護措施

及應急演練等方法降低風險事件發(fā)生后造成后果的嚴重性。

2.5 監(jiān)督和檢查

監(jiān)督和檢查是風險持續(xù)管理的重要環(huán)節(jié)，包括定期和不定期檢查及監(jiān)測等。隨著高速鐵路系統(tǒng)的運營，基礎設施及車輛等狀態(tài)處于動態(tài)變化中，持續(xù)的檢查和監(jiān)測是保證風險水平處于可接受狀態(tài)的重要手段，是風險閉環(huán)管理的不可缺少的環(huán)節(jié)。

篇7

企業(yè)災難恢復建設似乎是一個成本巨大、技術復雜的工程，不僅要投入冗余的設備作為備用處理系統(tǒng)，還要考慮諸如使用數據庫遠程復制或者智能磁盤遠程復制之類復雜的技術，付出昂貴的通信線路費用。這種印象讓很多企業(yè)對災難恢復項目望而生畏，遲遲不敢投資。是不是每個企業(yè)都需要這種技術級別的模式呢？

根據國際災難恢復行業(yè)規(guī)范，任何準備建設災難備份系統(tǒng)的機構，首先應該對自身的工作現狀、風險以及隨之所遭受的業(yè)務影響有清醒認知，并應盡可能多地考慮到所有可能的風險，同時還需要分析關鍵性的業(yè)務功能，以及這些功能一旦失去作用時可能造成的損失和影響，這就需要對機構的物理環(huán)境進行調查研究，并進行相應的風險分析 (Risk Analysis, 簡稱“RA”)和業(yè)務影響分析(BusinessImpact Analysis, 簡稱“BIA”)。

為什么要做容災需求分析

信息系統(tǒng)災難恢復的建設是針對高風險、小概率事件準備的，對于準備建設災難恢復系統(tǒng)的用戶來說，應如何啟動災難恢復系統(tǒng)建設，投入多少才能有效保護企業(yè)的資產并避免浪費呢？

我們都知道，企業(yè)的損失和業(yè)務中斷時間之間存在關聯，業(yè)務中斷時間越長，企業(yè)的損失就越大; 同時，恢復數據所需的時間越少，業(yè)務處理服務中斷的時間就越短，所需方案的成本就越高。根據經驗，業(yè)務中斷損失和中斷時間之間可以用曲線表示出來，同時方案投入和恢復時間的關系也可以用曲線表示出來，這兩條曲線之間的關系如圖1所示。

圖1中兩條曲線的交點是最隹投資點，在這一點上可以實現投入和收益的平衡點，結合用戶可以容忍的損失數據和中斷時間，從而制定企業(yè)的災難恢復策略和預案。那么在規(guī)劃災難恢復策略和方案時，這一點對應的時間和最隹投資分別是多少呢？這需要進行災難恢復需求分析。

與其他信息系統(tǒng)建設一樣，災難恢復系統(tǒng)的建設也面臨著無限需求和有限資源、有限投入之間的矛盾。災難恢復系統(tǒng)的建設絕不是簡單的數據復制或生產系統(tǒng)的克隆。和其他IT系統(tǒng)建設一樣它也必須以服務于業(yè)務為目標。

有限性 鑒于災難恢復系統(tǒng)的啟用和切換是一個小概率的事件，災難恢復系統(tǒng)投入的效率必然很低。作為臨時性的代用系統(tǒng)，對于災難恢復系統(tǒng)的投入必然和生產系統(tǒng)的投入存在一定差距。而企業(yè)往往希望在災難發(fā)生時，能夠在最短的時間內獲得與災難發(fā)生前沒有差異的信息系統(tǒng)。如何利用有限的資源滿足災難發(fā)生時的業(yè)務需要是災難恢復系統(tǒng)建設必須做的。

關聯性 災難發(fā)生后，IT系統(tǒng)的恢復必然存在這些問題: 用有限的資源恢復不同的系統(tǒng)和業(yè)務的次序; 災難恢復系統(tǒng)與其他企業(yè)互連互通的要求。災難恢復系統(tǒng)不是一個孤立的系統(tǒng)，其內部也存在對恢復資源的依賴性和優(yōu)先級的協調，必須合理地處理好災難恢復系統(tǒng)的這種外部和內部的關聯性才能夠保證其有效運作。

連續(xù)性 在災難發(fā)生后，災難恢復系統(tǒng)作為臨時性替代系統(tǒng)，必須保證持續(xù)的服務提供能力，直到生產系統(tǒng)完成重建和回退。災難恢復系統(tǒng)提供服務連續(xù)性的時間越長，建設成本會越高。如何合理地確定災難恢復系統(tǒng)的持續(xù)能力也是災難恢復系統(tǒng)建設需求分析的重要內容。同時，災難恢復系統(tǒng)完成建設后，必須保證持續(xù)的更新和維護才能夠保證災難恢復系統(tǒng)的長期有效。

如何分析企業(yè)存在的風險

風險分析是標識信息系統(tǒng)的資產價值，識別信息系統(tǒng)面臨著自然的和人為的威脅，識別信息系統(tǒng)的脆弱性，分析各種威脅發(fā)生的可能性，并定量或定性描述可能造成的損失。通過技術和管理手段，防范或控制信息系統(tǒng)的風險。

信息系統(tǒng)災難恢復的風險分析主要根據企業(yè)機構現狀和業(yè)務特點，全面識別并分析影響信息系統(tǒng)正常運行的風險因素，并分析這些因素發(fā)生的可能性。風險分析的范圍主要考慮企業(yè)所在地區(qū)范圍和與之在經濟、業(yè)務上有緊密聯系的鄰近地區(qū)的交通、電信、能源及其他關鍵基礎設施遭到嚴重破壞后企業(yè)所面對的可能性風險，同時還需要考慮企業(yè)信息系統(tǒng)中斷所造成的系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險是指企業(yè)不能開展業(yè)務，造成的各種社會影響和損失。

所有的風險都應納入企業(yè)的風險分析范圍，并且應對各種風險的可能來源進行較準確的定位。而對于每一種風險的來源都應該認識到: 風險的類型; 風險的程度; 風險發(fā)生的可能性。

信息系統(tǒng)風險分析的范圍

脆弱性是對信息系統(tǒng)弱點的總稱。脆弱性識別是風險分析中最重要的一個環(huán)節(jié)。脆弱性識別可以從環(huán)境、網絡、系統(tǒng)、應用等層次進行識別。脆弱性識別的依據可以是國際或國家安全標準，也可以是行業(yè)規(guī)范、應用流程的安全要求。在分析企業(yè)信息系統(tǒng)面臨風險的脆弱性時，主要從以下兩個方面考慮:

技術脆弱性。如物理環(huán)境、應用系統(tǒng)的安全問題;

管理脆弱性。包括技術管理和組織管理兩個方面。

風險計算是采用適當的方法與工具確定威脅利用脆弱性導致信息系統(tǒng)災難發(fā)生的可能性，主要包括: 計算災難發(fā)生的可能性; 計算災難發(fā)生后的損失; 計算風險值。

災難發(fā)生造成業(yè)務中斷，可能造成的損失主要包括: 直接經濟損失; 間接經濟損失; 負面影響損失。

風險分析的過程

對于要建立災難恢復系統(tǒng)的企業(yè)來說，如何進行風險分析呢？我們可以按照《信息安全風險評估指南》中所定義的路線圖來進行分析，如圖2所示:

確定哪些系統(tǒng)存在風險 企業(yè)中存在著業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等各種系統(tǒng)，風險評估者需要確定對哪些系統(tǒng)進行分析。比如，是對IT系統(tǒng)進行分析還是對非IT系統(tǒng)及部門進行分析。

確定風險分析目標 風險分析階段應先明確分析的目標，即風險分析所要實現的功能，同時設置合理的期望值，為風險分析的過程提供導向。

之后要確定風險分析團隊; 確定風險分析方法; 獲取用戶高層的支持。

資產分析 資產是具有價值的信息或資源，是企業(yè)風險分析所要保護的對象。它能夠以多種形式存在: 無形的、有形的，有硬件、軟件，有文檔、代碼，也有服務、人員等等。機密性、完整性和可用性是評價資產的三個安全屬性。

經過分析，得到企業(yè)相關的資產清單后，有必要對資產進行分類以區(qū)分不同資產的重要性，為下面制定災難備份策略提供依據。

威脅識別 造成威脅的因素可分為人為因素和環(huán)境因素。識別信息資產面臨的威脅后，還應該評估威脅發(fā)生的可能性。風險分析團隊應該根據經驗或者相關的統(tǒng)計數據來判斷威脅發(fā)生的頻率或概率。

脆弱性識別 脆弱性識別也稱為弱點識別，脆弱性識別主要以企業(yè)資產為核心，從技術和管理兩個方面進行,所采用的方法主要有: 問卷調查、工具檢測、人工核查、文檔查閱、滲透性測試等。

風險計算 經過前面的風險分析步驟，分析團隊己經對企業(yè)的資產、威脅、脆弱性進行了識別和賦值，下面考慮如何計算風險。對于如何計算風險，不同的標準制定了不同的計算方法，可以參照《信息安全分析評估指南》的風險計算原理來計算風險值。根據風險計算得到的風險值，企業(yè)應制定相應級別的防范措施以有效削減或降低風險。

篇8

民間借貸的發(fā)展現狀

一、民間借貸規(guī)模較大

隨著市場經濟的日益繁榮，我國的中小企業(yè)尤其是民營企業(yè)迅速發(fā)展的速度足以令人咋舌，民間借貸的規(guī)模也就相應擴大。根據有關調查顯示，2007年安徽50%的中小企業(yè)尤其是民營企業(yè)都存在資金上的困難，而80%以上的中小型企業(yè)依靠民間借貸來解決自身的資金困難，增加流動資金進行企業(yè)資金流動；由于河北正常銀行借貸渠道不暢通，民間借貸的現象也比較突出，40%的企業(yè)（不僅限于中小型企業(yè)）都有民間借貸活動，足以顯示民間借貸在河北范圍內的重要地位；2008年湖南地區(qū)依靠民間借貸進行融資的中小型企業(yè)占到了50%，調查的行業(yè)大致包括建筑業(yè)、商業(yè)、農業(yè)、制造業(yè)、飲食業(yè)以及房地產等等。這些調查顯示我國現階段對于民間借貸的需求還是比較大的，而民間借貸又有較大的市場增長空間，所以民間借貸的規(guī)模也就越來越大。

二、民間交易已逐漸半公開化

國家承認的借貸行為是正當銀行借貸，而民間借貸正好與銀行借貸相反，它的發(fā)展不屬于國家調控和監(jiān)管的，民間借貸發(fā)展初期都被稱之為地下金融，即不受法律所保護的。然而，民間借貸又是企業(yè)融資活動的必然產物，雖然民間借貸不受法律保護，但是它在社會經濟發(fā)展過程中所起到的作用得到了社會大眾的認可，隨著民間借貸逐漸走向成熟化，民間交易也已逐漸從原先的暗處交易轉向半公開化。

三、借貸形式多樣化

隨著民間資本規(guī)模的不斷擴大，民間借貸在實施中也逐漸產生了中介人和放債人。借貸的形式基本上可以分為三種：中介人為借貸雙方牽線，幫助雙方達成協議，從中收取中介費用；擔保公司為民間借貸公司或者個人提供擔保，從中收取擔保費用；還有一種就是典型的民間借貸中介機構，一方面借入資金，另一方面再將這些錢放貸出去，從中賺取雙方的差價。

四、市縣范圍之內的個人借貸普遍

民間借貸與正規(guī)銀行借貸的不同之處在于民間借貸很大程度上都依賴個人關系，它具有極強的關系借貸性質，所以民間借貸活動一般都發(fā)生在市縣范圍之內，也就是說民間借貸有著一定的地域局限性。據調查，民間借貸大部分發(fā)生在市縣范圍之內親戚朋友之間、鄰里之間或者村鎮(zhèn)之間，且個人借貸在民間借貸中占有很大的比例。民間借貸經歷了十幾年的風風雨雨，現如今已經成了全國比較普遍的經濟現象，經濟發(fā)達的地區(qū)、偏僻窮困山區(qū)都數見不鮮。

民間借貸風險分析

一、部分資金產業(yè)流向不符合國家相關規(guī)定

民間借貸不同于正規(guī)銀行借貸，它的借貸行為受法律約束不強，部分資金流向一些不符合國家產業(yè)政策的產業(yè)。長期以來，我國的工業(yè)基礎薄弱，計劃經濟殘留下來的一些小工廠，例如小水泥廠、小紙廠、小鋼鐵廠，或是一些高污染的工廠，這些產業(yè)的生產都沒有達到國家相關標準，所以在正規(guī)銀行借貸中是不允許向這些不符合國家標準的企業(yè)放貸的，然而民間借貸在一定程度上受到的法律約束又比較小，不少民間借貸都不重視這一點，向這些工廠放貸，這些企業(yè)因長期得不到正規(guī)金融機構的支持，所積累下來的風險也不可忽視。

二、關于民間借貸的相關規(guī)范措施不明確

不少人對于合法的民間借貸與非法集資之間的差別分不開，不少非法集資行為都是由民間借貸慢慢發(fā)展過來的，這是由于我國《刑法》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》等相關法律法規(guī)對這兩者的定義比較模糊，沒有很明確的給出定義，導致社會大眾認為這兩者是相同的。有關法規(guī)有如下定義：公民與非金融企業(yè)之間的借貸行為屬于民間借貸，只要兩者之間達成協議即表示有效，但又沒有相關的法律對這種合法的民間借貸進行保護措施，導致不少借貸企業(yè)抓住此漏洞進行非法集資。沒有相關規(guī)范措施對合法的民間借貸和非法集資進行定義給民間借貸帶來的風險也會逐漸增大。

三、民間借貸結構性分析

以往的民間借貸行為都是屬于地下行為，見不得光的，也就不受當地政府所掌控，本地資金的供求情況難以把握，以致民間借貸現在主要都集中在一些熱門行業(yè)去了，例如建筑業(yè)、房地產、飲食業(yè)等等。將民間借貸的資金都集中到幾個熱門行業(yè)的風險在于，不能產生合適的競爭，無法促進產業(yè)的發(fā)展，如果這個行業(yè)在一段時間內不景氣，生產規(guī)模不斷擴大，但是生產出來的產品都得不到及時的銷售處理就會導致民間借貸的投資效益得不到合理的回報，當社會投資邊際效益為負數時，民間借貸所面臨的風險也是會越來越大的。

四、借貸形式風險分析

民間借貸形式有很多種，前面已經提及了幾種常見的借貸形式，中介人、擔保公司、中介機構，在這集中常見的形式中也是存在不小風險的。民間借貸很大程度上都是依賴關系，所以在大部分借貸活動中都是有關系才找的民間借貸，如果某些人利用這一點進行金融集資行為也無法防止，就跟當今社會上的傳銷形式差不多，就是利用關系進行的。就拿以下一個真實案例來說吧，2011年4月11日，江某借給許某、鄭某600萬人民幣，并簽訂了《借款合同》，借款期限為60天，要求許某、鄭某在期限內還清本息，但是到了還款期限，許某、鄭某無力償還，江某就將這二人告上法庭，法庭之上擔保公司合肥某電子有限公司提出異議，認為其公司出具的擔保蓋章未經董事會、股東會同意，所以認為這次擔保行為無效，不應承擔擔保責任。最后的結果，原告獲得了勝訴，但是被告以及其他擔保公司都無力償還這兩人所借貸的600萬人民幣（不包括利息），也就是說民間借貸企業(yè)到最后還是拿不回原先借出去的資金，自己的損失還是最大的。向這樣的事情也許一兩次無關緊要，但是發(fā)現這一漏洞的人多了對民間借貸的威脅也是比較大的，沒有很好的內部保護措施很難避免這些借貸形式上的風險。

篇9

軟件項目風險管理方案是在深入分析公司項目管理整體狀況、風險管理的現狀和問題、風險管理約束條件的基礎上，結合經典的軟件風險管理理論進行設計的，設計的方案包括兩部分內容：軟件公司風險管理過程以及風險管理工具和方法。本文對公司風險管理過程風險管理計劃制定、風險識別、風險分析、風險監(jiān)控、風險應對和風險管理工具和方法進行詳細的探討。

【關鍵詞】

風險管理；軟件項目；方案設計

1 公司風險管理過程

對于大型軟件企業(yè)來說，細致和規(guī)范化的工作步驟定義有利于項目風險管理的成功。而對于中小型軟件企業(yè)來說，由于項目規(guī)模相對較小，項目周期相對較短，風險的數量以及風險管理的工作量都相對較小，風險管理的步驟可以適當簡化。結合經典的風險管理理論以及軟件公司的實際情況，本文將軟件公司的風險管理過程劃分為風險管理計劃制定、風險識別、風險分析、風險監(jiān)控、風險應對這五部分。

由于軟件公司的背景情況限制，對公司進行風險管理過程設計應本著提煉風險管理每個階段的重點環(huán)節(jié)，把握必要的管理步驟，同時操作過程不像大型項目那樣繁瑣，要簡單方便，投入人力和物力要求不高。

1.1 風險管理計劃制定過程

軟件公司風險管理計劃制定，首先需要獲取所承攬項目的相關信息，尤其是項目類型信息，這對軟件公司制定風險管理控制的重點、風險臨界值、風險預算有重要意義。另外還要收集項目目標、合同約定、軟件規(guī)模、公司目前的風險承受能力，以及計劃在風險管理上的投入等信息，作為制定風險管理計劃的依據。由于軟件公司項目規(guī)模小，項目組人員主要是專職組成，可以由項目經理組織召開規(guī)劃會議，通過會議的方式對風險管理計劃的相關內容進行討論，在會上制定相關的風險責任人，最終根據會議內容編寫風險管理計劃。

風險管理計劃的制定過程比較簡單，首先收集信息，然后確定內容，最終編寫文檔。這是一種簡單成熟的文檔編寫方法，適合軟件公司采用。軟件公司在風險管理計劃過程中，尤其要注意收集項目信息的全面性，有些信息可能沒有成文的資料查閱，需要多方面的溝通和調研。

1.2 風險識別過程

軟件公司所承接的軟件規(guī)模不大，周期相對較短，并且項目具有共性，對其進行風險識別的過程相對簡單，主要的精力可以放在對不同類型項目特有的風險因素識別上，保證風險在范圍上被廣泛識別。

本文設計了軟件公司進行風險識別的過程。軟件公司首先需要收集資料，對項目類型區(qū)分，對內在的風險項目進行識別，這是風險識別。其中收集記錄資料有項目信息、風險數據庫等歷史信息、風險管理計劃、項目約束條件、合同文件。項目范圍說明書、項目管理計劃、章程等。之后辨別風險事件發(fā)生的影響形式和主要原因。再通過辨別出來的風險因素影響和風險事件去推測之后可能發(fā)生的結果。最后為了方便以后的風險分析和交流組成風險登記冊。

1.3 風險分析過程

本文根據軟件公司的特點設計了操作簡單的風險分析過程。什么是風險分析呢，該工作是在知道什么是風險后將其記錄在手冊上，隨后將其分到某種風險類別上，去掉沒有用的風險，接著分析該風險的原因和推動力，再利用之前確定的風險度量估計風險帶來的影響，把認為重要的風險因素先按照重要性排個順序，列出其風險的優(yōu)先級清單，把不重要的風險因素，按照低級優(yōu)先度再列清單，其中要是發(fā)現了沒有出現過的風險類型或者已經識別的現在又沒有的因素，就應該重編風險記錄本。

1.4 風險監(jiān)控過程

對于如何實施風險監(jiān)控，軟件公司也做了規(guī)劃，第一步，考察風險現狀，對已經出現的風險重新下定義，并預測其帶來的影響。就目前情況而言，風險事件還有很多不確定因素，實施環(huán)境時刻在變化，這些變化主要包括已經出現的風險發(fā)生的概率、其影響的重要性，什么時候采取措施，環(huán)境惡劣的情況下還有可能有其他新的變化，為了應對這些變化，則需要指定相關的負責人，對項目開展過程中的風險進行檢測，并每隔一段時間對其重新評估，以此來制定出新的應對方案。第二步，將項目目前狀況與風險的最大最小值進行對比，要使項目進展順利則顯示信息應該在其風險范圍之內，如果在其范圍之外，則應該改變計劃，商討新的應對措施。

2 風險管理工具和方法

目前，風險管理領域的工具和方法主要是定性的方法，缺少適合中小規(guī)模企業(yè)的、操作簡單、技術難度要求不高的工具和方法，尤其是定量的方法。因此為了解決軟件公司缺少適合的風險管理工具和方法的問題，本研究對風險管理每階段軟件公司可以采用的工具和方法進行了深入探討。此部分只對針對軟件公司提出的工具和方法進行深入探討，以往資料中有過詳細介紹或應用成熟的方法不再探討。

2.1 風險管理計劃的工具與方法

對于中小規(guī)模軟件公司，風險管理投入有限，軟件公司可采用最簡單和直接的方法――專家會議法收集相關信息，進行計劃的編制。專家會議是指在一定規(guī)章制度的前期下，選出一些優(yōu)秀專家，按照一定的活動規(guī)則召開會議，借助專家的聰明才智，對項目以后的發(fā)展情況等做出一定的評估。這種方法有很對有點，其中專家們的意見可以相互參考，相互激發(fā)，相互補充，將內部信息最大化，最后做出統(tǒng)一的決定，慢慢的再在統(tǒng)一寄出上再次發(fā)生思維碰撞出現其他的奇思妙想，這樣就能到達在較短的時間內達到最好的效果，從而制定出最佳方案。

2.2 風險識別的工具與方法

由于軟件公司承接的項目類型和特點不同，項目管理的側重點不同，每個類型項目的風險因素和影響也有所區(qū)別，但也有共同之處，這些項目都屬于企業(yè)信息化建設中的軟件開發(fā)項目，項目規(guī)模不大，開發(fā)內容主要是辦公自動化、市場經營管理、檔案管理、資產管理、項目管理等信息管理系統(tǒng)，項目在實施流程和技術上有相似性，有很多風險是這些項目都可能發(fā)生的。因此軟件公司的軟件項目風險識別工作不僅需要識別軟件項目的共性風險因素，還要針對項目類型，研究每個類型項目需要重點識別和控制的風險因素。

軟件公司在進行風險識別過程中，可以采用一些常識的判斷，或者借鑒以前經歷過的項目的經驗、教訓、資料等，也可以請本公司內或行業(yè)內的專家進行指導。

2.3 風險分析的工具與方法

對于軟件公司這樣的中小規(guī)模軟件公司來說，采用定性的方法實施簡單，節(jié)省資源，但是精度不夠，采用定量的方法則實施復雜，對資源要求高，結果相對準確。根據軟件公司的具體情況，本文對其風險分析過程中可采用的工具和方法進行了深入的探討，提出了風險度量標準表、層次分析法、故障樹風險分析這三種定性和定量相結合的方法。這幾種方法便于使用者理解和操作，同時又能達到軟件公司這樣的中小規(guī)模軟件風險分析需要。

2.4 風險監(jiān)控的工具與方法

目前，使用最為普遍的項目跟蹤方法是項目跟蹤會議。項目的負責人可以通過項目會議在較短的時間內對項目內每個人的工作進展程度進行深入的了解，以便于更好地掌握項目運行時出現的問題，同時根據項目的風險程度決定其投入資源的多少。其中需要檢查的項目內容有產品的市場需求、產品的受眾群、產品呢的概念、基礎設計和編程、基礎和功能檢測、組成檢測、運行能力檢測、產品包裝，對每個需要檢測的環(huán)節(jié)都做出最好成績，并依此為模范，爭取達到這種優(yōu)秀水平。項目進行過程中，項目的重難點也會隨之變化，會議負責人也應該注意到這點，并及時和上級領導做好溝通，同時做好會議記錄。

【參考文獻】

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關鍵詞：信息熵；風險；檢驗；國際貿易

中圖分類號：U692.7 文獻標識碼：A 文章編號：1006―7973（2016）11-0024-03

信息熵是20世紀就已經廣泛應用的理論和方法，但用它來度量國際貿易中大宗商品的短重風險尚未發(fā)現有相關文獻資料。本論文是江蘇出入境檢驗檢疫局課題“基于承運船舶引起的重量鑒定風險（分析及控制）防范體系研究”（No.2015KJ67）的研究成果。該項目于2015年獲得立項。

通過本論文的研究，建立一個基于信息熵的承運船舶短重風險度量模型，對基于承運船舶引起的短重風險進行分析，指導相關企業(yè)運用風險分析的基本原理，開展承運船舶風險分析，合理選擇承運船舶，盡量避免因承運船舶選擇不當造成的經濟損失；同時探索建立基于大數據分析的承運船舶短重風險預警體系，對船舶重大短重風險隱患做到早發(fā)現、早研判、早預警、早處置。從而形成一套體系完整、結構科學、應對有效的航運船舶風險防范體系，提高監(jiān)管效率，提升工作的主動性、針對性和有效性，更好的服務對外貿易的發(fā)展。

1 短重風險與風險度量

1.1 風險的概念

對“風險”這一概念，各界一直以來未達成一致，但普遍認可風險的定義包含了兩個共同點：不確定性和損失。美國學者海恩斯在其1895年出版的著作《Risk as an Economic Factor》中，最早提出“風險”的概念。20世紀20年代初，美國經濟學家芝加哥學派創(chuàng)始人富蘭克?奈特（Frank Hyneman Knight）把風險與不確定性做了明確區(qū)分，指出風險的特征是概率估計的可靠性。1952年，美國學者格拉爾在其調查報告《費用控制的新時期――風險管理》中正式提出并使用“風險管理”一詞。1964年，美國教授威廉姆斯和漢斯把人的主觀因素引入對風險的分析上。此后，歐美各國對風險管理的研究逐步趨向系統(tǒng)化和專業(yè)化，使風險管理逐步成為一門獨立的學科。

2009年11月，ISO各成員國的標準組織投票通過ISO 31000《風險管理―風險管理原則與實施指南》，對“風險”的定義為：“不確定性對目標的影響”。同年，我國了GB/T 23649―2009 《風險術語》，其中對“風險”定義為：“某一事件發(fā)生的概率和其后果的組合”。

根據上述文獻資料對風險的定義我們可以引申出短重風險的定義：

（1）承運船舶或其他狀況的不確定性對貨物重量的影響。

（2）貨物短重發(fā)生的概率和其后果的組合。

1.2 承運船舶風險因子的構成

目前，對承運船舶的風險研究主要是安全性的研究，本論文在借鑒國內外研究成果的基礎上，結合水尺鑒重的實際情況，構建承運船舶短重風險度量制標。由承運船舶帶來的短重風險主要有四個方面：船型、船舶的計量條件、船舶的計量資料以及其他因素。如圖所示：

承運船舶短重風險是一個復雜系統(tǒng)，按照系統(tǒng)遞階分解原則，承運船舶短重風險度量指標體系也應該是一個分層的樹狀結構。即每層指標即是上層指標的子類指標，又是下層指標的父類指標。最上層的指標即為衡量承運船舶短重風險的指數。如表1所示：

2 熵與信息熵

“熵”（entropy）概念從首次提出到現在廣泛應用已有160多年的歷史。熵的概念和規(guī)律以及其他推論和有關定理構成了熵理論，熵定律普遍被認為是自然界的最高定律。愛因斯坦（Albert Einstein）說：“熵理論對于整個自然科學來說是第一法則?！钡沁\用熵理論來度量承運船舶短重風險，尚未發(fā)現有任何文獻報道。因此，本論文用信息熵的方法來度量承運船舶短重風險是一次創(chuàng)新和嘗試。

2.1 熵

1865年魯道夫?尤利烏斯?埃馬努埃爾?克勞修斯（Rudolf Julius Emanuel Clausius）在他的論文《力學的熱理論的主要方程之便于應用的形式》中首次提出了熵的概念，并將熵定義為“系統(tǒng)吸收的熱量與恒溫熱源溫度之比”，稱為熱力學熵或熱溫熵或Clausius熵，被用來度量系統(tǒng)中能量的衰竭程度，即熱量不可轉變?yōu)楣Φ某潭取?/p>

1877年，物理學家玻爾茲曼將熱力學熵概念做了進一步推廣和深入分析，并把熵定義為一種特殊狀態(tài)的概率：原子聚集方式的數量。熵可以定義為玻爾茲曼常數乘以系統(tǒng)分子的狀態(tài)數的對數值：

S=klnΩ；K是比例常數，現在稱為玻爾茲曼常數。

2.2 信息熵

1948年，美國數學家、信息論的創(chuàng)始人香農（Shannon）在題為“通訊的數學理論”的論文中指出：“信息是用來消除隨機不定性的東西”。并應用概率論知識和邏輯方法推導出了信息量的計算公式，稱為信息熵或Shannon熵。信息熵建立了關于不確定性的一種定量化的度量，奠定了現代信息論的理論基礎。熵在信息論中的定義如下：

（2）船舶的計量條件和船況越好，信息熵就越低；反之，信息熵就越高。所以，信息熵也可以說是船舶計量條件和船況有序化程度的一個度量。

2.3 基于信息熵的風U定量計算

假設某一承運船舶存在n種可能的不同風險指標，且Pi（i=1，2，…，n）表示每一種船舶風險指標出現的概率，當信息熵取得最大值時，對應的一組風險指標出現的概率占有絕對優(yōu)勢，在這個基礎之上，就可以為信息熵表示各個風險因素的權值提供理論依據。而且當Pi相等時，熵值達到最大值，對應的風險因素對系承運船舶影響的不確定性越大。根據這個原理，可由信息熵來計算各個風險因素的權值。

假設一艘船具備如下4個風險指標①沙灘船，②使用設計圖代替完工圖，③水尺標記尺寸不符合要求，④船舶老舊。每一種風險因素都對短重有兩種可能的影響：正相關和負相關，共有8種可能，不確定性為ln8。對每一種風險指標來說當兩種可能性概率相同時，即Pi=0.5時熵最大。

根據風險因素的熵值計算公式我們可以推出兩個結論：

（1）熵值越大，短重風險越高，規(guī)避風險的成本越高。

（2）船舶狀態(tài)和計量條件越好，熵值就低，反之，船舶狀態(tài)和計量條件越差，熵值就越高。

2.4 確定風險等級

根據前文計算出來的風險值，結合風險等級定義表定義風險所屬范圍，根據計算出來的風險值是否屬于某風險區(qū)間來判斷該部分風險范圍及類別，例如某承運船舶短重風險值為0.6，則可將該船舶承運貨物短重風險定義為較大，以此反映客觀情況。

3 檢驗策略

3.1 檢驗策略

3.1.1 根據不同的風險等級采取不同的檢驗策略

對船舶進行評估并分級，包括風險識別，風險分析，風險評價等三個步驟。

（1）對極高風險和高風險的船舶建議貿易商盡量避免租用這類船舶承運貴重散貨。如果發(fā)現此類承運船舶，建議貿易雙方更改計重方式。

（2）對于中風險承運船舶，建議貿易商投保短量險，減少因短重帶來的損失。在對此類承運船舶實施重量檢驗是應提高警惕。

（3）對于低風險船舶貿易商可以放心租用。在實施重量檢驗是也要注意，特別是拼裝船。

3.1.2 建立基于大數據分析的風險預警體系

對于已發(fā)現的高風險船舶建立大數據檔案并在檢驗檢疫部門之間實現信息共享。同時，按照所運載貨物的實際短重重量進行風險評估或分級，當遇到同一船舶再次進行水尺計重時，鑒定人員可以利用風險預警數據，在計算前重點核查檔案中記錄的問題是否得到了改正。這樣一來既規(guī)避了潛在的風險，又提高了工作效率。

3.1.3 在實際工作中加強對船舶計量條件的審核

根據信息熵的原理，承運船舶的設計建造和計量條件越差信息熵越高，風險越高，規(guī)避風險所需的信息量也就越高。因此，在檢驗中應當盡可能多的收集資料和信息（如制表說明、船舶的總布置圖等）來綜合地進行判斷。尤其是對于圖表上所示的計算所需信息（如水尺標記位置、水艙高度等）應該與實際觀測或測量得到的數據進行對比，這樣就可以及時發(fā)現潛在的問題而不至于造成工作上的失誤。

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